期货的数学逻辑之胜率和盈亏比
2016-5-4 18:39:26 | 作者：悟道 | 0个评论 | 人浏览
胜率定理1：长期来看，在各种市场上，不设止损可以提高胜率。因为长期来看，各种市场以震荡市为多。在震荡市场种，不止损死熬，最终都可以解套。本人不止损操作，在黄金外汇市场曾经连续盈利近20次，证明了这个定律的正确性。反过来，止损卡得越紧，胜率越低。本人曾做过一个测试，在黄金市场，以扔硬币决定多空方向，止损设在亏2点，止盈设在赚4点（盈亏比2：1），结果操作了20次，输了16次以上。因此，胜率定理：不止损可以提高胜率，止损卡得越紧，胜率越低。市场上，人们在内心就厌恶止损，这个是很自然的，因为止损可以降低胜率。其实不用很麻烦的推导，想想就明白了，如果不止损说不定能反败为胜，而一止损就注定这一次是失败了。
胜率定律2：从胜率定律可以推导出盈亏比定律。不设止损其实就是盈亏比设在无限大。而本人在1里提到的那个扔硬币的测试，如果将盈亏比设在1或小于1，胜率就可能不小于50％。也就是说，盈亏比越小，胜率越高，盈亏比越大，胜率越低。也就是说盈亏比与胜率成反比。从这两个定理可以知道：如果要提高胜率，最好不要设止损；如果非要设止损，盈亏比越小越好。是，专家们和老手们，高手们，一直教导我们，要设好止损严格执行，在平时的操作中，我们也可以感觉到市场上有许多仓位确实是设好止损的。这又叫我们怎么办呢？因此，我提出的问题是：1 设了止损会降低我们的胜率，是不是我们不必设止损了？2止损卡得越紧，胜率越低，如果非要设止损，是不是范围尽量大？由此得以得出：
胜率定律3：不设止损虽然可以提高胜率，但是可能会导致一次性损失过大，不能保障资金安全。我曾经因为不设止损在黄金上一次损失近百万，两年的时间才勉强赚回来大部分。那一次的损失，要两年里无数次操作来弥补，还没弥补过来，教训何其深刻！因此，止损还是要设的。资金安全比胜率更重要！
胜率定律4：盈亏比与胜率成反比，追求盈亏比还是追求胜率，取决于操作风格，盈亏比大小与资金的曲线如何并无必然关系。 这一点，我不同意书上说的，什么盈亏比越大越好的话。说什么大赚小亏，小赚大亏什么的。如果你能提高胜率到75％，即使盈亏比小于1，仍有可能稳定盈利。而你即使盈亏比设在5：1，但胜率只有10％，你仍然要输钱。因此说，盈亏比大小的设定，与资金效益无必然关系。这也告诉我们，既要每次都亏得少，又要赢得次数多。这个从概率的角度看，是不现实的。至于每次都赚不亏，那更是天方夜谈。追求完胜的人，最终要被市场淘汰，这在理论上就可以证明。
胜率定律5： 市场中存在这样的单次机会，即盈亏比设得比较大，止损卡得又比较紧，但是胜算还是很大。为什么这么说呢？因为市场中也存在另一种单次机会：即盈亏比设得很小，止损卡得很松，但是输钱的概率还是很大。也就是说，市场的机会的质量不是平均分布的。这就告诉我们，要耐心等待那些好的机会再操作。想把握所有的时间，在所有的时间里又做到高盈亏比，又做到高胜算，显然是不符合现实的，是理想主义。
相关推荐
- 固定波幅资金管理模式2016-10-12 10:35:3
- 固定百分比资金管理模式2016-10-11 10:21:12
- 威廉斯固定风险资金管理模式2016-10-11 9:54:2
- 固定比例资金管理模式2016-10-5 20:49:34
- 固定资本 资金管理模式2016-10-3 12:42:50
- 固定风险资金管理模式2016-9-20 11:29:17
- 无资金管理的单个合同2016-9-19 19:10:26
- 资金管理概述2016-9-18 14:31:37
- 你敢拿出5年时间创建交易系统吗？2016-8-28 9:24:23
- 浅述系统与资金管理：第四部分 资金管理的思考2016-8-17 10:0:35